金融监管总局网站6月20日消息显示，金融监管总局发布《商业银行市场风险治理方法》。金融监管总局对《商业银行市场风险治理指引》进行了修订，修订后的《方法》不再包含银行账簿利率风险，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。金融监管总局有关司局负责人就《方法》答记者咨询时表示，《方法》对市场风险治理提出了新要求，有助于增强银行的运营韧性。

据上述负责人介绍，《方法》一是明确市场风险定义。厘清《方法》适用范围，不再包括银行账簿利率风险相关内容，加强与《商业银行资本治理方法》《银行业金融机构全面风险治理指引》等制度衔接。二是强调完善市场风险管理架构。明确董事会、监事（会）和高级治理层的责任，界定三道防线的具体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险治理。三是细化市场风险治理要求。要求银行对市场风险进行全流程治理，细化风险识别、计量、监测、操纵和报告要求。完善内部模型定义以及模型治理、压力测试要求，匹配当前市场风险计量框架和治理实践。

“市场风险是商业银行经营治理中面临的要紧风险之一。”金融监管总局有关司局负责人在就《方法》答记者咨询时表示，《商业银行市场风险治理指引》发布实施20年以来，关于促进商业银行加强市场风险治理，转变经营机制，建立和完善内部风险治理体系发挥了积极作用。随着银行业务实践的进展以及《商业银行资本治理方法》落地实施，《商业银行市场风险治理指引》在市场风险内涵、管理架构、治理流程和工具等方面的规定有必要进一步完善。

上述负责人表示，《方法》有利于银行更清楚地理解市场风险与银行账簿利率风险的关系，进一步强化市场风险治理意识，提高市场风险治理的专业化能力和水平；有利于银行进一步优化市场风险管理架构和政策程序，完善风险偏好和风险限额体系，夯实数据系统基础，强化内部操纵和审计，提升市场风险治理精细化程度；有利于银行将《商业银行资本治理方法》的实施与市场风险治理紧密结合，做好内部模型验证与有效性监控。

来源：中证网